Rsi 2575 Long Strategie

MetaTrader Expert Advisor Das RSI 2575 Mean Reversion System nutzt den Relative Strength Index, um festzustellen, wann eine Aktie während eines Aufwärtstrends oder Überkaufs während eines Abwärtstrends überverkauft wird. Es zielt darauf ab, schnelle Trades, die nur für ein paar Tage dauern. Historische Beweise zeigen, dass das System profitabel sein kann auf über 70 seiner Trades, Protokollierung so viel wie 1 Gewinn auf jeden positiven Handel. Über das System Das System wurde von Larry Connors und Cesar Alvarez in ihrem Buch High Probability ETF Trading veröffentlicht: 7 Professional Strategien zur Verbesserung Ihrer ETF Trading. In diesem Buch, schlagen sie vor, dass die Anpassung der Zeitspanne für die RSI-Indikator von seinem Standard von 14 bis zu 4 drastisch erhöhen die Flanke dieser Indikator. Das System verwendet einen 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), um den langfristigen Trend zu bestimmen. Dann signalisiert es eine lange Position zu einem Markt in einem Aufwärtstrend hat seine RSI-Indikator unter 25 fallen. Es verlässt diese Position, wenn der RSI über 55 überschreitet. Für einen abwärtigen Markt, tritt das System eine kurze Position, wenn der RSI steigt über 75 und Verlässt diese Position, wenn der RSI unter 45 sinkt. Der Systemregelpreis gt 200 SMA Preis lt 200 SMA beenden kurz, wenn: Backtesting Ergebnisse In ihrem Buch haben Connors und Alvarez diese Strategie über 20 ETFs vom Beginn jeder ETF bis zum Ende des Jahres getestet Es gab insgesamt 786 Handelssignale auf der langen Seite, die durchschnittlich eine Rendite von 1,48 pro Handel. Die Trades betrug eine Länge von 6,2 Tagen und 82,2 von allen Trades waren Sieger. Auf der kurzen Seite wurden 383 Trades signalisiert. Diese Geschäfte erzielten im Durchschnitt einen Gewinn von 1,26 je Handel, wobei jeder Handel durchschnittlich 7,4 Tage dauerte und 68,1 dieser Gewinne Gewinner waren. Wondering, wenn die Veröffentlichung des Systems würde seine Leistung schief, Blogger Sanz Prophet getestet das System von Anfang 2009 bis 5. September 2012 Handel mit langen und kurzen Signalen. Seine Ergebnisse zeigen, dass das System eine jährliche Rendite von 7,78 mit einem Drawdown von 13,38 protokolliert. Er stellte auch fest, dass das System produziert Gewinner auf 73,44 seiner Trades. Systemanalyse Das RSI 2575 System scheint im Vergleich zu den anderen mittleren Reversionssystemen das 3-Tages-HighLow-System zu übertreffen. Aber nicht das Multiple Day Mean Reversion System. Die Ergebnisse für alle drei Systeme sind sehr ähnlich. Sie alle sammeln kleine Gewinne durch viele schnelle Trades, und sie haben eine sehr hohe Gewinnrate auf diesen Trades. Das Problem mit diesem System ist das gleiche wie jedes andere Mittel-Reversion-System, lassen Sie offen für die Einnahme eines lähmenden Verlust. Insofern sind diese Mittel-Reversionssysteme tatsächlich vergleichbar mit Martingalsystemen. Sie produzieren fast immer einen Gewinn, außer wenn ein schwarzer Schwan auftaucht. Die RSI wird schließlich wieder in die Mitte kommen, wo Sie den Handel verlassen, und in der Regel wird es so schnell tun. Allerdings ist alles, was es dauert, ein Mal, dass es doesn8217t, um völlig auszulöschen. Ideen für die Verbesserung Für beide der bisherigen Mittel-Reversion-Systeme, schlug ich vor, dass ich neugierig sein, um zu sehen, wie das Hinzufügen einer Stop-Loss-Komponente würde Auswirkungen auf die Ergebnisse. Gleiches gilt für dieses System. Setzen Sie eine Stop-Loss-Bestellung für jede Position würde es Ihnen ermöglichen, Ihre Nachteile zu bewahren, aber wir don8217t wissen, wie viele Trades haben unsere Haltestelle getroffen haben, bevor schließlich profitabel. Ich habe auch diskutiert Handel ein mittleres Reversion-System als Teil eines Pakets, das mehrere Systeme handelt. Wenn Sie zu brechen eine Reihe von verschiedenen Systemen und dann einen Weg, um jeden von ihnen handeln, wenn sie am ehesten erfolgreich zu sein, vielleicht könnten Sie einen Vorteil gewinnen. Wieder würde dies umfangreiche Tests erfordern. Eine andere Idee, dass ich interessiert wäre zu testen wäre eine Frist für jeden Handel setzen. Es wäre interessant zu erkunden, wie viele der verlierenden Trades länger dauerten als die durchschnittliche Handelslänge. Vielleicht könnten wir eine Länge finden, die kleinere Verluste hätte nehmen können, bevor sie größere Verluste wurden. SPY Beispiel Das aktuelle Diagramm der SPY bietet ein gutes Beispiel für dieses System. Die SPY ist deutlich über ihrem 200 Tage SMA, so dass es in einem Aufwärtstrend ist. Seine RSI-Anzeige tauchte bis 25 zweimal im Monat Juni auf. Jeder dieser Trades wäre nur wenige Tage später mit einem Gewinn verlassen worden, da der RSI beide Male über 55 zurückging. Denken Sie daran, dass dies nur ein Beispiel über eine unglaublich kleine Stichprobengröße ist. Das System ist sicherlich nicht garantiert, um dies zu tun, wie dies jedes Mal. ETF Software und RSI 2575: Hohe Wahrscheinlichkeit Einträge, hohe Wahrscheinlichkeit Ausgänge Neben der Exchange Traded Funds (ETFs) im Zusammenhang mit dem Haus und Immobilien Sektoren, alle drei Diese ETFs waren Teil von mehr als 10 profitablen Exits am Donnerstag für Händler mit hoher Wahrscheinlichkeit nach der RSI2575-Strategie 8221 eine von sieben Strategien für Händler über TradingMarkets High Probability ETF Software zur Verfügung. Die Finanzmedien war ein Summen am Donnerstag mit Nachrichten, dass das Repräsentantenhaus erwägt eine Verlängerung der ersten Zeit Hauskäufer Steuergutschrift. Aber während eine Reihe von Händlern 8221 mit mindestens einem CNBC-Kommentator 8221 verwirrt darüber, ob die Nachrichten aus dem Kongress war ein Kaufsignal, Händler, die wissen und zu schätzen wissen, was hohe Wahrscheinlichkeit Handel ist alles über waren lange Tage vor der Ankündigung. Dies ermöglichte hohe Wahrscheinlichkeit Händler, in die Bullisness der Nachrichten zu verkaufen, anstatt zu versuchen, Märkte höher nach der Tatsache zu jagen. Die drei oben erwähnten ETFs erzielten Gewinne von 4,4, 4,5 und 3,5 und gehörten zu den profitabelsten Trades aus einer Reihe von ETF-Handelssignalen mit hoher Wahrscheinlichkeit, die am oder Anfang Oktober auf der Grundlage einer ETF-Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Bezeichnung RSI 2575 ausgegeben wurden Wurde die Handelsstrategie mit hoher Wahrscheinlichkeit im Jahr 2003 erstmals als langfristige ETF-Handelsstrategie entwickelt und inzwischen auf die Kurzstrategie (RSI 75 der RSI 2575-Strategie) aufgestockt. Was ist das Kennzeichen der RSI 2575-Strategie Wie alle unsere ETF-Handelsstrategien mit hoher Wahrscheinlichkeit, basiert RSI 2575 auf dem Kauf von ETFs, nachdem sie über ihre 200-Tage-Bewegungen zurückgegangen sind, und verkaufen sie in Stärke, wie sie sich erholen. Die Strategie hat eine historische Win-Rate von mehr als 76 auf die lange Seite in unserem Test 8221 eine Win-Rate, die auf mehr als 82 springt, wenn aggressive Versionen mit scale-in-Strategien berücksichtigt werden. Die RSI 2575-Strategie ist eine der ältesten ETF-Handelsstrategien von Larry Connors (Gründer von TradingMarkets und Autor des Buches, High Probability ETF Trading) und des Teams von Connors Research. Ursprünglich für den Einsatz mit großen Aktienindex-ETFs wie dem SPDR S038P 500 ETF und dem PowerShares QQQ Trust ETF (QQQQ Quote Chart News PowerRating) entwickelt. Ist es ein Beweis für die Robustheit der hohen Wahrscheinlichkeit, Mittelwert Reversion Ansatz für kurzfristige Trading, dass diese Strategie weiterhin ausgezeichnete Handelssignale 8211 und in einer noch breiteren Palette von ETFs, von Sektor ETFs zu Länderfonds. Wenn die Märkte in der ersten Oktoberhälfte immer mehr überkauft werden, könnte der nächste Rückzug nur wenige Tage dauern. Und es kann für ETF-Trader nicht einfacher sein, sich für die nächste Runde von Trading-Signalen vorzubereiten, als mit unserer High Probability ETF Trading Software. Klicken Sie hier, um Ihre kostenlose Testversion zu starten und herauszufinden, was für eine hohe Wahrscheinlichkeit Handel für Sie tun kann. David Penn ist Chefredakteur bei TradingMarkets.